Forex Software EA Studio 設定値と作業手順(トライアル終了、本格利用者向け)

この記事は、Forex Software EA Studio 使い方をご覧になり、Forex Software EA Studioを深く使い出した人向けです。

筆者がEA Studioを使い「ここはどうしようかな。」という検討結果からできた設定値や作業手順です。

EA Studioを使い込み「ここはどうしようかな。」と思った人に、とても参考になる情報と思います。

ざっくりEA開発作業の流れ

  1. ヒストリカルデーターは、Tickstoryで作成
  2. EA Studioの設定値を変更(本記事設定ファイル使用)
  3. リアクターを使用(+ウォークフォワード最適化+非相関ストラテジー)
  4. 時間軸:30分足、最小取引回数:1000(4日に1回取引)と時間軸:15分足、最小取引回数:500(4日に1回取引)でリアクター実行
    検証ツールの利用を考慮し、ひとつの通貨ペア、ひとつの時間軸に集中してストラテジーを生成。そしてコレクションをエクスポートし保存しておく。
  5. ストラテジーをひとつひとつウォークフォワード実行。
    これでパラメーターが再度、最適化される。実施都度パラメーターが変わるので、悪ければウォークフォワードを再度実行する。
    よい結果出たら、編集ボタン>ポートフォリオ追加。
  6. ポートフォリオのストラテジーをMT4 EAにする。
  7. ひとつの通貨ペアでパターンができたら、他の通貨ペアもリアクターする。

ウォークフォワードや非相関ストラテジーは、このツールを使う大きなメリットです。是非、使ってみてください。

モンテカルロは、全期間共通パラメーターのストラテジーにて実施されます。ウォークフォワードのセグメントごとにモンテカルロができるとよいのですが、全期間の場合は、参考情報としています。

ヒストリカルデーターはTickstoryで作成

Tickstory(デューカスコピー)のヒストリカルデーターは、2003年5月5日からです。
2003年5月5日からのヒストリカルデーターを作ります。

詳しくはこちらの記事Tickstoryはデューカスコピーのヒストリカルデーターを夏冬時間自動調整してMT4に保存可を見てください。

Minimum count of trades(最少取引回数)は何回にするか?

Minimum count of trades(最少取引回数)の設定は、いくつにすれば良いか。

EA Studioが使えるヒストリカルデーターは、上限20万本です。時間軸ごとの20万本分の期間が異なります。

20万本分の期間で、1日1回(毎日)売買したときの回数、2日に1回、3日に1回、4日に1回売買したときの取引回数を表にしました。

※取引可能日は、ひと月21日で計算しています。

この表を見るとMinimum count of trades(最少取引回数)の設定値を導き出せます。

表:時間軸ごとの20万本分期間と最小取引回数設定による売買日数

時間軸 20万本分の期間 最小取引回数の設定
年月 月数 1日1回取引 2日に1回取引 3日に1回取引 4日に1回取引
1分足 約6ヶ月 6 126 63 42 32
5分足 約2年9ヶ月 33 693 347 231 173
15分足 約8年3ヶ月 99 2079 1040 693 520
30分足 約16年6ヶ月 198 4158 2079 1386 1040
1時間足 約33年0ヶ月 1時間足以降の取引回数は、30分足と同じです。
4時間足 約132年
日足 約760年

Tickstory(デューカスコピー)のヒストリカルデーターは、2003年5月5日からです。

2003年5月から2019年11月で16年6ヶ月となります。開始は、2003年5月なので、1時間足以降の取引回数は、30分足と同じです。

Forex Software EA Studioの性質を想定すると、Tickstoryで2003年5月5日からのヒストリカルデーターを作り30分足を中心に検証がよいでしょう。

Stop LossとTake Profitの設定値は何pipsにするか?

初めは、裁量取引の感覚でSLとTPは、時間軸が短くなればSL,TPを小さく、時間軸が長くなればSL,TPを大きくで設定しましたが、どうも良い結果になりませんでした。

時間軸がどれでもSLとTPの設定値は、同じがよいでしょう。

どの時間軸でもSLとTPは共通で、自動的によい結果をEA Studioが出してくれます。

SL 10-100
TP 10-100

Working minutes 実行時間(分)は、1440分(1日)から2880分(2日)

Working minutes 実行時間(分)は、1440分(1日)から2880分(2日)で実行しています。
もっと多くして、手動で停止する方法も行っています。

PCスペックによりCalculated(計算処理済み)の件数が異なります。高速なPCを使った方が、Working minutes 実行時間(例1440分)あたりのCalculated(計算処理済み)件数が増加します。

合格基準

ツール > 合格基準に好みの条件を追加します。これを追加するとストラテジーが激減します。ストラテジーを見比べるのが楽になります。

合格基準の設定は、投資家自身の取引方針により変わってきます。ここでの記載は、例として参考にしてください。

最低純利益・・・10以上を設定することで利益が出たストラテジーのみになります。(初期値10)
最小取引回数・・・週1回以上は取引する設定がよいと思います。
最大ドローダウン(%)・・・30%、レバレッジを効かせた取引したいなら50%という感じ。

最大ドローダウンを30%に設定するとストラテジーが激減します。最大ドローダウンを50%して高レバレッジの積極運用という方法もあります。

参考設定値

EA Studioを使い出すと設定値の調整がポイントとなります。
設定値を変更しジェネレーターやリアクターを実行し結果を見るを繰り返すことで、設定値が絞り込まれていきます。

筆者の設定値を掲載します。
通貨ペア、スプレッド、HistoricalDataにより変化しますので目安としてください。

合格基準と時間軸と合格ストラテジー数

合格基準(各時間軸共通)
最低純利益: 10
最大ドローダウン(%): 30

リアクターの設定

なんだかんだとやりながら、今はこの設定しています。

1. ヒストリカル データー
データー
銘柄
期間 M30 or M15

2. ストラテジー プロパティ
注文ロット 0.01
S/L(損切り) 設定するが実施しないときある
タイプ 固定 or トレーリングストップ
最小 (pips) 10
最大 (pips) 100
T/P(利食い) 設定するが実施しないときある
最小 (pips) 10
最大 (pips) 100

3. ジェネレーター設定
作動時間(分) 1440 or 2880
並べ替え 口座残高
ストラテジー検証用期間(Out of Sample) 30% OOS
レ Use the common 合格基準
_ Generate strategies with 独自のテクニカル指標

ストラテジーを最適化 (Optimize strategies)
_ 完全なデータの最適化 (Full Data optimization)
レ ウォークフォワード最適化 (Walk Forward optimization)

セグメント 12
ストラテジー検証用期間(Out of Sample) 30%
数値の範囲 20
並べ替え 口座残高
レ S/L(損切り)とT/P(利食い)を最適化
_ 最適化 独自のテクニカル指標

堅牢性テストを実行 (Perform robustness testing)
_ ウォークフォワード検証 (Walk Forward validation)
_ モンテカルロ検証 (Monte Carlo validation)
_ マルチ マーケット検証 (Multi Market validation)

設定ファイル

このファイルをダウンロードしてから、EA Studio>ツール>設定内容をインポートすると、すべての設定がこの記事用に置き換わります。

おすすめ時間軸と最少取引回数でのウォークフォワード最適化合格数

1440分(1日)から2880分(2日)くらいリアクターを実行したときのコレクション内ストラテジーの数です。

ジェネレーター合格、ウォークフォワード最適化合格、非相関性でフィルタリングした結果の数です。

時間軸 15分足 30分足
最小取引回数 500(4日に1回取引) 1000(4日に1回取引)
有効ストラテジー数 4 3

 

複数のコレクションのダウンロードファイルを結合する方法

コレクションのダウンロードファイルをアップロードすると、コレクションの内容がすべてアップロード内容に置き換わります。
2つ以上のコレクションのダウンロードファイルをひとつにまとめアップロードできます。
方法は、テキストエディターでファイル内容をくっつけます。

コレクションのダウンロードファイルの記述規則

全文の開始文字 [
全文の終了文字 ]
ひとつのコレクションの開始文字 {“accountCurrency”:”JPY”,
ひとつのコレクションの終了文字 ,”timeUpdated”:*************}

.jsonファイルは、テキストエディターで開き編集できます。
くっつけたいファイルを開き、ファイル内文章の最後にもう一つのファイル内容を貼り付けます。
接続箇所の ][ を , に書き換えます。
保存すれば完成です。

結論

ウォークフォワードは、実施した方がよい。

EAの善し悪しは、様々な検証結果の値を見て総合判断となる。

ひとつのストラテジーよりも、複数のストラテジーからポートフォリオを作った方がよい。

このEA Studioの理解がほぼ終わり作業手順がだいたい完成しました。まずは、USDJPYでEAのフォワードテストを行い、第二段階の検証に入る予定です。記事は、気が向いたら更新するかも。

 

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